Liquidez y barridos de stops
El precio no va donde quiere: va donde hay órdenes esperando. Y los stops de todo el mundo están en los mismos sitios.
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Por qué los stops son liquidez
Un stop no es una orden pasiva: cuando salta, se convierte en una orden a mercado. Un grupo de stops es, por tanto, un montón de órdenes agresivas dormidas esperando un precio concreto.
Para quien necesita ejecutar tamaño, eso es exactamente lo que busca. Comprar cien contratos sin mover el precio es difícil; comprarlos contra la gente que se ve obligada a vender por su stop, mucho menos.
Dónde se acumulan
En los sitios evidentes, porque casi todo el mundo los coloca igual: justo por debajo del mínimo de la sesión, por encima del máximo, al otro lado de un rango claro o pegados a un nivel redondo.
El mapa de liquidez pone eso encima del gráfico: las zonas donde se acumulan órdenes y stops, y cómo cambian a lo largo del día.
Barrido o ruptura
Un barrido y una ruptura empiezan igual: el precio atraviesa un nivel. Se distinguen por lo que pasa justo después.
En el barrido hay un pico de volumen, el precio vuelve dentro del rango en pocas velas y no aparece continuación. En la ruptura, el precio acepta el nivel nuevo: se queda ahí, se negocia volumen al otro lado y el área de valor se traslada.
- Vuelve dentro rápido y sin volumen nuevo: fue a por los stops.
- Se queda fuera y empieza a negociarse ahí: es ruptura.
- Sale, vuelve y sale otra vez con más volumen: pelea; mejor esperar.
Para qué sirve saberlo
Sobre todo para no poner el stop donde lo pone todo el mundo. Si tu stop está en el sitio obvio, formas parte de la liquidez que alguien va a usar.
Y para leer los movimientos raros: esa vela que rompe un mínimo y se da la vuelta suele tener una explicación mucho más sencilla que cualquier teoría.
Preguntas frecuentes
- ¿Existen las manos fuertes cazando mi stop?
- Nadie va a por tu stop en particular. Van a por la acumulación de stops, que es liquidez suficiente para ejecutar tamaño, y el tuyo está ahí dentro por estar donde todos.
- ¿Dónde pongo entonces el stop?
- Donde tu idea deje de ser válida, no donde sea cómodo. Si eso coincide con el sitio obvio, un poco más allá, asumiendo el coste.
- ¿Se ve la liquidez en cualquier plataforma?
- Hace falta el libro y su histórico. Con velas y volumen se deduce dónde debería haber stops, pero no se ve la liquidez real esperando.
Material educativo. Operar futuros con apalancamiento conlleva riesgo de pérdida, que puede superar el capital depositado. Nada de lo anterior es asesoramiento de inversión ni una recomendación de compra o venta. Aviso de riesgo completo.
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